Backtesting
Backtesting prüft eine Strategie Schritt für Schritt mit historischen Kursdaten.
Voraussetzungen
- gespeicherte und vollständige Strategie
- verbundenes okostrader Gateway
- gewähltes Symbol
- Start- und Enddatum
- verfügbare historische Marktdaten
Backtest konfigurieren
Strategie auswählen
Wählen Sie die zu prüfende Strategie aus der Liste.
Symbol festlegen
Wählen Sie das Instrument, für das der Test ausgeführt werden soll.
Zeitrahmen prüfen
Der Entry-Zeitrahmen wird nicht eingegeben: Er ist der kleinste Zeitrahmen der Indikatoren der Strategie und erscheint nach der Strategiewahl, siehe Zeitrahmen eines Indikators. Hat ein Indikator keinen Zeitrahmen, lässt sich der Backtest nicht starten. Der Backtest unterstützt jeden Zeitrahmen von Sekunden bis zu einem vollen Handelstag. Paper und Live Trading sind dagegen auf Minuten und Stunden beschränkt, siehe Zeitrahmen bei Paper und Live Trading.
Zeitraum bestimmen
Setzen Sie Start- und Enddatum.
Zeitzone prüfen
Verwenden Sie die Zeitzone, in der die Handelslogik ausgewertet werden soll.
Handelszeiten festlegen
Prüfen Sie, ob Vor- und Nachbörse einbezogen werden.
Kommission und Slippage angeben
Beide Felder sind optional und leer standardmäßig ohne Aufschlag. Die Kommission wird je Order berechnet — ein vollständiger Trade aus Einstieg und Ausstieg kostet damit die doppelte angegebene Kommission.
Glattstellen konfigurieren
Optional kann die Position am Ende jedes Handelstags oder nur am letzten Tag des Tests automatisch glattgestellt werden, siehe Position glattstellen.
Startbereitschaft prüfen
Der Startbutton wird erst aktiviert, wenn alle Pflichtfelder und die Gatewayverbindung bereit sind.
Ablauf eines Backtests
Startauftrag
Die Cloud sendet den Backtestauftrag an das lokale Gateway.
Strategie anfordern
Das Gateway erhält die für den Test benötigte Strategie.
Tagesdaten laden
Historische Kursdaten werden tageweise angefordert.
Tag verarbeiten
Ein Tag wird vollständig ausgewertet, bevor der nächste geladen wird.
Trades protokollieren
Ein- und Ausstiege werden während der Verarbeitung erfasst.
Ergebnis übertragen
Nach dem letzten Tag werden Trades und Zusammenfassung an die Cloud zurückgesendet.
Auswertung und Ausführung
Eine Regel wird immer zum Schluss einer abgeschlossenen Kerze ausgewertet. Löst sie einen Ein- oder Ausstieg aus, wird die Order erst ausgeführt, sobald eine spätere Kerze den entsprechenden Kurs tatsächlich erreicht — nicht rückwirkend zum Schlusskurs der auslösenden Kerze. Dasselbe Prinzip gilt im Paper und Live Trading, damit ein Backtest keinen Kurs annehmen kann, den eine laufende Strategie nie hätte bekommen können.
Jede Ausführung erscheint als eigene Zeile in der Ausführungsliste, mit Zeitpunkt, Richtung, Preis und der Regel oder Regelgruppe, die sie ausgelöst hat. Ein abgeschlossener Trade besteht damit aus zwei Zeilen — Einstieg und Ausstieg — nicht aus einer einzelnen Zeile mit nur einem Ergebnis.
Position glattstellen
Zwei unabhängige Einstellungen mit einer gemeinsamen Minutenangabe:
| Option | Wirkung |
|---|---|
| Am Ende jedes Handelstags | Die Position wird die angegebene Anzahl Minuten vor jedem Börsenschluss im Testzeitraum glattgestellt. |
| Am Ende des Tests | Die Position wird nur vor dem Börsenschluss des letzten Tages im Testzeitraum glattgestellt. |
Die Minutenangabe ist erst dann erforderlich, wenn mindestens eine der beiden Optionen aktiviert ist — ohne einen festgelegten Wert lässt sich ein Backtest mit aktivierter Glattstellung nicht starten.
Fortschrittsanzeige
Nach dem Start zeigt die Cloud den aktuellen Zustand des Backtests. Die Fortschrittsanzeige erscheint erst, wenn der Test tatsächlich gestartet wurde.
Ergebnisse auswerten
| Kennzahl | Bedeutung |
|---|---|
| Gesamtergebnis | Summe der realisierten Gewinne und Verluste. |
| Anzahl Trades | Wie häufig die Strategie gehandelt hat. |
| Trefferquote | Anteil profitabler Trades. |
| Durchschnittlicher Trade | Mittleres Ergebnis pro abgeschlossenem Trade. |
| Maximaler Rückgang | Größter Rückgang vom bisherigen Ergebnishoch. |
| Gebühren | Im Backtest berücksichtigte Transaktionskosten. |
Trades analysieren
Prüfen Sie einzelne Trades nach Zeitpunkt, Richtung, Ein- und Ausstieg, Gebühren und auslösender Regel. Ein gutes Gesamtergebnis kann einzelne problematische Marktphasen verdecken.