Handelsstatuswerte

Handelsstatuswerte

Neben den Indikatoren stehen in jeder Regel Werte zur laufenden Position zur Verfügung. Sie beziehen sich auf den Einstiegspreis und berücksichtigen die Handelsrichtung: Bei einer Short-Position ist ein fallender Kurs eine Bewegung zugunsten der Position.

Alle drei werden aus dem Schlusskurs der jeweiligen Bar bestimmt, nicht aus Hoch und Tief. Regeln werden zum Bar-Schluss ausgewertet und ein Ausstieg wird zur Eröffnung der Folge-Bar ausgeführt; ein Kurs innerhalb einer Bar ist damit ein Wert, den die Ausführung nicht einlösen könnte. Solange keine Position offen ist, betragen alle Werte außer position null.

Risiko-Block: Größe und Stop

Im Reiter Risiko / Größe des Strategy Builders legen Sie das Risiko je Trade (in USD) und je Seite einen Stop als Formel fest, z. B. rbox_low - 0.01. Die Stückzahl ist dann Risiko ÷ |Einstieg − Stop|, abgerundet und höchstens max. Positionswert ÷ Einstieg. Ohne diese Angabe gilt die feste Stückzahl des Laufs.

Der Stop wird beim Einstieg aus der Formel berechnet und für den Trade festgehalten. Erreicht eine Kerze ihn, wird die Position zum Stop-Kurs geschlossen (bei einer Lücke zur Eröffnung der Kerze); an dieser Kerze handelt keine Regel mehr. Live liegt der Stop zusätzlich als echte Order bei IBKR. Ein Einstieg ohne gültigen Stop – auf der falschen Seite oder bei einer Größe unter 1 – findet nicht statt.

Beispiel: der Ausstieg „erst ab 2,5 R, dann beim Schluss unter dem SMA20 der 1-Minuten-Kerzen“ besteht aus den Regeln mfe_r >= 2.5 und close < sma20_1m in einer UND-Gruppe. mfe_r wird wie mfe aus dem Schlusskurs bestimmt.

Einheit einer Regel

Jede Regel besitzt eine Einheit. Sie gilt für die gesamte Regel, nicht für eine einzelne Seite:

Die Auswahl erscheint nur, wenn die Regel ausschließlich pnl, mfe oder mae vergleicht. Für Kurse, Volumen, position und Indikatoren gibt es keine prozentuale Lesart.

Beide Einheiten sind unabhängig von der Stückzahl. Bei der Einheit Prozent ist das ohnehin so — der prozentuale Anteil ändert sich nicht, wenn mehr Stück gehandelt werden. Bei der Einheit absolut ist es eine bewusste Festlegung: Die Stückzahl gehört zur Konfiguration eines Laufs, nicht zur Strategie. Eine Regel, die sie einbezöge, würde bei einem Lauf mit 1.000 Stück an einem anderen Kursniveau auslösen als bei einem Lauf mit 100 Stück, obwohl die Strategie dieselbe ist.

Prozentualer Ausstieg

Eine Ausstiegsbedingung auf Basis einer prozentualen Bewegung wird als Regelgruppe mit ODER-Verknüpfung im Exit abgebildet, beispielsweise:

• Regel pnl > 5 mit der Einheit Prozent
• Regel pnl < -2 mit der Einheit Prozent
• Beide Regeln in einer ODER-Gruppe, diese Gruppe im Long-Exit

Da sich die Werte auf den Einstiegspreis beziehen, verhält sich eine solche Regel bei einem Papier mit niedrigem und mit hohem Kurs gleich.

Eine Regel, die eine Rückgabe vom bisherigen Höchststand beschreibt, kombiniert zwei Werte: mfe - pnl ist der Betrag, um den die Position hinter ihren besten Stand zurückgefallen ist. Da die Einheit für die gesamte Regel gilt, werden beide Werte immer gleich gelesen.

Trailing Stop

Im Exit-Bereich einer Seite steht dafür ein eigener Baustein bereit, der die Regel aus dem vorigen Abschnitt automatisch erzeugt: (mfe - pnl) ≥ Abstand, mit ODER an den bestehenden Exit angehängt. Den Abstand geben Sie absolut oder in Prozent des Einstiegspreises an.

• Wird bei jeder Bar geprüft, unabhängig vom Timing der übrigen Exit-Regeln — ein Trailing Stop wartet also nie auf einen Kerzenschluss.
• Absolut bedeutet eine feste Kursdifferenz vom besten Schlusskurs seit dem Einstieg; Prozent dieselbe Bewegung bezogen auf den Einstiegspreis.
• Die erzeugte Regel erscheint danach wie jede andere in der Regelliste und lässt sich dort weiter anpassen oder entfernen.

Sitzungswerte

Zusätzlich zu den Handelsstatuswerten oben stehen in jeder Regel Werte zur Verfügung, die beschreiben, wo im Handelstag die gerade ausgewertete Bar liegt. Sie sind unabhängig von einer offenen Position und beziehen sich auf die reguläre Sitzung 9:30–16:00 Uhr US-Ostküstenzeit (New York), unabhängig von der Zeitzone Ihres eigenen Computers.